Modellrisikomanagement erkunden

Erfahren Sie, wie Sie den verwenden können Modellrisikomanagement Anwendung zum Identifizieren, Bewerten und Minimieren von Risiken im Zusammenhang mit quantitativen Modellen.

Modellrisikomanagement – Übersicht

Die Anwendung Model Risk Management (MRM) bietet eine einheitliche Lösung, mit der Organisationen proaktiv die mit der Verwendung von Modellen verbundenen Risiken verwalten können. Es bietet einen strukturierten Ansatz zum Identifizieren, Bewerten, Validieren und Beheben von Modellrisiken während des gesamten Modelllebenszyklus. Dieser Ansatz reduziert Betriebs- und Compliance-Risiken, die durch eine inkonsistente oder unzureichende Modellüberwachung verursacht werden.

Beispielsweise verwendet ein Finanzinstitut ein Value at Risk-Modell (VAR), um potenzielle Handelsverluste zu schätzen. Ohne ordnungsgemäße Validierung kann das Modell das Risiko unterschätzen, was zu einer schlechten Kapitalzuteilung führt. Mit der MRM-Anwendung kann die Bank das Modell regelmäßig validieren, Annahmen dokumentieren, Probleme nachverfolgen und bestätigen, dass es regulatorische Standards erfüllt. Dies reduziert das Risiko und unterstützt eine bessere Entscheidungsfindung.

Modellrisikomanagement Anwender

Tabelle : 1. Anwender

Anwender	Beschreibung
Modellbesitzer	Überwacht den Modelllebenszyklus und überwacht seine Leistung.
Modellentwickler	Entwirft und erstellt Modelle, die an den Geschäftsanforderungen ausgerichtet sind.
Modellvalidierung	Führt eine unabhängige Validierung durch, um die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Robustheit des Modells zu bestätigen.
Modell-Governance	Überprüft Modelle auf Risiko und Compliance und genehmigt Modelle basierend auf Governance-Standards.
Geschäftsführung	Bietet strategische Aufsicht und trifft Entscheidungen auf allgemeiner Ebene, die auf Modellrisikoeinblicken basieren.

Modellrisikomanagement – Workflow

Im folgenden Abschnitt werden die Schritte ab der Übermittlung eines Modellrisikos in beschrieben Mitarbeiter-Center Zur Bewertung und Überwachung der mit diesem Modell verbundenen Risiken.

Abbildung : 1. Übermitteln und Verwalten von Modellrisiken mit Modellrisikomanagement

1. Ein Mitarbeiter kann verwenden Mitarbeiter-Center Und übermitteln Sie eine neue Modellanforderung.
2. Ein neuer Modelldatensatz wird automatisch im Modellbestand erstellt und kann in bewertet werden Modellrisiko-Workspace.
3. Das Model Governance-Team überprüft das übermittelte Modell, füllt die erforderlichen Details wie Stakeholder aus und erstellt dann relevante Bewertungen.
4. Der Modellbesitzer führt die Risikobewertung für das Modell durch und übermittelt sie zur Überprüfung an das Modell-Governance-Team. Die Bewertungsaufgabe wird dann zur Genehmigung an die definierten Genehmiger gesendet, die in konfiguriert sind Genehmigungskonfigurator.
5. Das Model Governance-Team überprüft und genehmigt die Bewertung. Das Modell wechselt dann zur Phase vor der Bereitstellung.
6. Das Model Governance-Team erstellt die Validierungsaufgabe und weist sie dem Validierer zu.
7. Die Modellvalidierung validiert das Modell, sammelt erforderliche Dokumente, meldet Probleme und entscheidet, ob das Modell verwendet werden kann.
8. Die Validierungsaufgabe wird dann zur Genehmigung an die in konfigurierten definierten Genehmiger gesendet Genehmigungskonfigurator.
9. Das Modell wechselt dann zur Überwachungsphase.
10. Das Modell wird regelmäßig bewertet und validiert, um die Compliance mit Vorschriften und ein effektives Risikomanagement zu bestätigen.

Modellrisikomanagement – Vorteile

Tabelle : 2. Modellrisikomanagement – Vorteile

Funktion	Leistung	Anwender
Modellbestand	Bietet eine einzige, zuverlässige Wahrheitsquelle für alle Modelle, um eine schnellere Aufsicht und fundierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen.	Modell-Governance Modellbesitzer Modellvalidierung Modellrisikobesitzer Modellrisiko-Koordinator
Modellrisikolebenszyklus	Verwaltet den gesamten Modelllebenszyklus, indem Modelle von der Initiierung bis zur Überwachung über definierte Governance-Phasen nachverfolgt werden, eine konsistente Governance bestätigt und das Betriebs- und Compliance-Risiko reduziert wird.	Modell-Governance Modellbesitzer Modellvalidierung Modellrisikoinitiator Modellrisiko-Koordinator
Modellrisikobewertung	Hilft, Modelle mit hohem Risiko schnell zu identifizieren und zu priorisieren, damit sich Ressourcen dort konzentrieren, wo sie am wichtigsten sind. Informationen zum Durchführen einer Modellrisikobewertung und zur Bewertung der Risiken, die einem quantitativen Modell zugeordnet sind, finden Sie unter Führen Sie eine Modellrisikobewertung durch.	Modellbesitzer Modellvalidierung
Modellvalidierung	Baut Vertrauen in die Modellzuverlässigkeit durch unabhängige Prüfungen auf, die Fehler und regulatorische Bedenken reduzieren. Informationen zum Durchführen der Modellvalidierung finden Sie unter Führen Sie eine Modellvalidierung durch.	Modellvalidierung
Modelldokumentation	Erleichtert die Verwaltung einer klaren, Audit-fähigen Dokumentation, die Überprüfungen optimiert und die Transparenz verbessert. Informationen zum Verknüpfen von Dokumenten aus Ihrem Repository mit einem Modelldatensatz finden Sie unter Verknüpfen Sie vorhandene Dokumente mit einem Modelldatensatz.	Modell-Governance Modellvalidierung Modellrisiko-Koordinator
Modellproblem Und Korrektur	Ermöglicht die rechtzeitige Erkennung und Lösung von Modellproblemen, minimiert Geschäftsunterbrechungen und bestätigt die kontinuierliche Compliance. Informationen zum Melden eines Problems finden Sie unter Erstellen Sie ein Problem für das Modell.	Modell-Governance Modellvalidierung Modellrisiko-Koordinator

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Weitere Informationen über die Konfiguration und den Einsatz von Modellrisikomanagement finden Sie unter:

• Modellrisikomanagement konfigurieren
• Konfigurieren Sie die Bewertungslogik für Modellrisikobewertungen
• Arbeiten mit Modellrisikomanagement
• Modellrisikomanagement – Referenz