Schwellenwerte in Integriertes Risikomanagement
Im Kontext von Metriken beziehen sich Schwellenwerte auf vordefinierte Werte oder Grenzwerte, die zur Bewertung der Leistung einer Metrik verwendet werden. Diese Schwellenwerte werden normalerweise basierend auf bestimmten Kriterien oder Zielen definiert und dienen als Referenzpunkte, um zu bestimmen, ob der gemessene Wert oder die Leistung das gewünschte Niveau erreicht, überschreitet oder unterschreitet.
Die drei Farben der Schwellenwerte – Rot, Gelb und Grün – werden häufig verwendet, um verschiedene Leistungs- oder Statusniveaus anzuzeigen. Diese Farben geben den Status an, bei dem grün bedeutet, dass die Metrik erwartungsgemäß gut abschneidet, gelb „Achtung“ oder „Warnung“ und rot „kritische Situation“ anzeigt. Betrachten Sie beispielsweise ein Szenario, in dem Sie eine Metrikdefinition zur Reduzierung des Kreditrisikos eingerichtet haben, wobei die Metrikrichtung auf Minimieren festgelegt ist. In diesem Fall müssen die Metrikwerte niedriger als der angegebene Schwellenwert sein. Diese Anforderung ergibt sich aus der Absicht, zu verhindern, dass die Verschmutzung zunimmt, und stattdessen ihre Verringerung zu fördern. Wenn der Metrikwert höher als der definierte Grenzwert ist, wird der Wert rot oder gelb angezeigt. Schwellenwerte gelten nur für quantitative Metrikdefinitionen.
Typen des Schwellenwerts
- Statisch: Ein statischer Schwellenwert für eine Metrik oder eine Metrikdefinition bezieht sich auf einen festen Wert, der als Grenzwert für die Nachverfolgung einer Metrik verwendet wird.
- Dynamisch: Dynamische Schwellenwerte werden in Prozentsätzen angegeben. Dies bedeutet, dass die prozentuale Abweichung basierend auf zwei Faktoren berechnet wird: Richtung und den vorherigen Daten.
Beispielsweise beträgt die Abbruchrate im Juni 2023 basierend auf dem Branchendurchschnitt 12 %, was auf ein relativ niedriges Risiko hinweist. Das Ziel besteht in der Minimierung des Abbruchrisikos, sodass jede Erhöhung des Metrikwerts als unerwünscht betrachtet wird. Im Juli 2023 werden neue Metrikdaten erfasst, die zeigen, dass die Metrik für das Fluktuationsrisiko um 5 % abgewichen ist. Um die Bedeutung dieser Erhöhung zu bewerten, können Sie verschiedene Schwellenwerte definieren, die verschiedene Change-Ebenen darstellen. Diese Schwellenwerte werden als prozentuale Unterschiede zu den Daten des vorherigen Zeitraums ausgedrückt, in diesem Fall ab Juni 2023. Beispielsweise legt die Organisation einen Schwellenwertbereich von 5 % bis 10 % fest. Wenn die prozentuale Änderung in der Fluktuationsrisikometrik zwischen Juni und Juli in diesen Bereich fällt, wird der Schwellenwertstatus als „gelb“ klassifiziert. Dies weist auf einen moderaten Change-Grad hin, was darauf hinweist, dass die Metrik vom gewünschten Zielwert abgewichen ist, aber noch nicht kritisch ist. Wenn die prozentuale Änderung in der Fluktuationsrisikometrik jedoch 15 % überschreitet oder erreicht, wird der Schwellenwertstatus als „rot“ klassifiziert. Dies bedeutet eine bedeutende Änderung, die sofortige Aufmerksamkeit oder Korrekturmaßnahmen erfordert, da sie stark vom gewünschten Zielwert abweicht. Durch die Überwachung dieser Schwellenwerte kann die Organisation die zunehmenden Abschwingrisiken schnell erkennen und beheben, was ein effektives Risikomanagement ermöglicht.